GIỚI THIỆU kinh tế luộng

1.1. Kinh tế lượng là gì?




Thuật ngữ tiếng Anh
“Econometrics” có nghĩa là đo lường kinh tế[You must be registered and logged in to see this link.]. Thật ra phạm vi của
kinh tế lượng rộng hơn đo lường kinh tế. Chúng ta sẽ thấy điều đó qua một định
nghĩa về kinh tế lượng như sau:


“Không giống như thống kê kinh tế có nội dung chính là số
liệu thống kê, kinh tế lượng là một môn độc lập với sự kết hợp của lý thuyết
kinh tế, công cụ toán học và phương pháp luận thống kê. Nói rộng hơn, kinh tế
lượng liên quan đến: (1) Ước lượng các quan hệ kinh tế, (2) Kiểm chứng lý
thuyết kinh tế bằng dữ liệu thực tế và kiểm định giả thiết của kinh tế học về
hành vi, và (3) Dự báo hành vi của biến số kinh tế.”[You must be registered and logged in to see this link.]




Sau đây là một số ví dụ về ứng
dụng kinh tế lượng.


Ước lượng quan hệ kinh tế


(1)
Đo lường mức độ tác động của việc hạ lãi suất lên tăng
trưởng kinh tế.


(2)
Ước lượng nhu cầu của một mặt hàng cụ thể, ví dụ nhu cầu
xe hơi tại thị trường Việt Nam.


(3)
Phân tích tác động của quảng cáo và khuyến mãi lên doanh
số của một công ty.


Kiểm định
giả thiết


(1) Kiểm định giả thiết về tác động của chương trình
khuyến nông làm tăng năng suất lúa.


(2) Kiểm chứng nhận định độ co dãn theo giá của cầu về cá
basa dạng fillet ở thị trường nội địa.


(3) Có sự phân biệt đối xử về mức lương giữa nam và nữ hay
không?


Dự báo


(1) Doanh nghiệp dự báo doanh thu, chi phí sản xuất, lợi
nhuận, nhu cầu tồn kho…


(2) Chính phủ dự báo mức thâm hụt ngân sách, thâm hụt
thương mại, lạm phát…


(3) Dự báo chỉ số VN Index hoặc giá một loại cổ phiếu cụ
thể như REE.








1.2. Phương
pháp luận của kinh tế lượng


Theo phương pháp luận truyền thống, còn gọi là phương
pháp luận cổ điển, một nghiên cứu sử dụng kinh tế lượng bao gồm các bước như
sau[You must be registered and logged in to see this link.]:


(1) Phát biểu lý thuyết hoặc giả thiết.


(2) Xác định đặc trưng của mô hình toán kinh tế cho lý
thuyết hoặc giả thiết.


(3) Xác định đặc trưng của mô hình kinh tế lượng cho lý
thuyết hoặc giả thiết.


(4) Thu thập dữ liệu.


(5) Ước lượng tham số của mô hình kinh tế lượng.


(6) Kiểm định giả thiết.


(7) Diễn giải kết quả


( Dự báo và sử dụng mô hình để quyết định chính sách





Hình 1.1 Phương pháp luận của kinh tế lượng


Ví dụ 1: Các bước tiến hành nghiên cứu một vấn đề kinh
tế sử dụng kinh tế lượng với đề tài nghiên cứu xu hướng tiêu dùng biên của nền
kinh tế Việt Nam.


(1) Phát biểu lý thuyết hoặc giả thiết


Keynes cho rằng:


Qui luật tâm lý cơ sở ... là đàn ông (đàn bà) muốn,
như một qui tắc và về trung bình, tăng tiêu dùng của họ khi thu nhập của họ
tăng lên, nhưng không nhiều như là gia tăng trong thu nhập của họ.[You must be registered and logged in to see this link.]


Vậy Keynes cho rằng xu hướng tiêu dùng biên(marginal
propensity to consume-MPC), tức tiêu dùng tăng lên khi thu nhập tăng 1 đơn vị
tiền tệ lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1.


(2) Xây dựng mô hình toán cho lý thuyết hoặc giả thiết


Dạng hàm đơn giản nhất thể hiện ý tưởng của Keynes là
dạng hàm tuyến tính.


(1.1)


Trong đó : 0 < < 1.


Biểu diển dưới dạng đồ thị của dạng hàm này như sau:





b₁ : Tung độ gốc


b₂: Độ dốc


TD
: Biến phụ thuộc hay biến được giải thích


GNP:
Biến độc lập hay biến giải thích


Hình
1. 2. Hàm tiêu dùng theo thu nhập.


(3) Xây dựng mô hình kinh tế lượng


Mô hình toán với dạng hàm (1.1) thể hiện mối quan hệ
tất định(deterministic relationship) giữa tiêu dùng và thu nhập trong khi quan
hệ của các biến số kinh tế thường mang tính không chính xác. Để biểu diển mối
quan hệ không chính xác giữa tiêu dùng và thu nhập chúng ta đưa vào thành phần
sai số:


(1.2)


Trong đó e là sai số, e là một biến ngẫu nhiên đại diện cho các nhân tố khác cũng tác động lên
tiêu dùng mà chưa được đưa vào mô hình.


Phương trình (1.2) là một mô hình kinh tế lượng. Mô
hình trên được gọi là mô hình hồi quy tuyến tính. Hồi quy tuyến tính là nội
dung chính của học phần này.


(4) Thu thập số liệu


Số liệu về tiêu dùng và thu nhập của nền kinh tế Việt
Nam từ 1986 đến 1998 tính theo đơn vị tiền tệ hiện hành như sau:









Bảng 1.1. Số
liệu về tổng tiêu dùng và GNP của Việt Nam


Nguồn :
World Development Indicator CD-ROM 2000, WorldBank.


TD: Tổng tiêu dùng của nền kinh
tế Việt Nam, đồng hiện hành.


GNP: Thu nhập quốc nội của Việt
Nam, đồng hiện hành.


Do trong thời kỳ khảo sát có lạm
phát rất cao nên chúng ta cần chuyển dạng số liệu về tiêu dùng và thu nhập thực
với năm gốc là 1989.









Bảng 1.2.
Tiêu dùng và thu nhập của Việt Nam, giá cố định 1989


(5) Ước lượng mô hình (Ước
lượng các hệ số của mô hình)


Sử dụng phương pháp tổng bình phương tối thiểu thông
thường (Ordinary Least Squares)[You must be registered and logged in to see this link.]
chúng ta thu được kết quả hồi quy như sau:


TD = 6.375.007.667 + 0,680GNP


t
[4,77][19,23]


R² = 0,97


Ước lượng cho hệ số b₁ là 6.375.007.667


Ước lượng cho hệ số b₂ là 0,68


Xu hướng tiêu dùng biên của nền kinh tế Việt Nam là
MPC = 0,68.


(6) Kiểm định giả thiết thống kê


Trị số xu hướng tiêu dùng biên được tính toán là MPC =
0,68 đúng theo phát biểu của Keynes. Tuy nhiên chúng ta cần xác định MPC tính
toán như trên có lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1 với ý nghĩa thống kê hay không. Phép
kiểm định này cũng được trình bày trong chương 2.


(7) Diễn giải kết quả


Dựa theo ý nghĩa kinh tế của MPC chúng ta diễn giải
kết quả hồi quy như sau:


Tiêu dùng tăng 0,68 ngàn tỷ đồng nếu GNP tăng 1 ngàn
tỷ đồng.





( Sử dụng kết quả hồi quy


Dựa vào kết quả hồi quy chúng ta có thể dự báo hoặc
phân tích tác động của chính sách. Ví dụ nếu dự báo được GNP của Việt Nam năm 2004 thì chúng ta có thể dự báo tiêu
dùng của Việt Nam
trong năm 2004. Ngoài ra khi biết MPC chúng ta có thể ước lượng số nhân của nền
kinh tế theo lý thuyết kinh tế vĩ mô như sau:


M = 1/(1-MPC) = 1/(1-0,68) = 3,125


Vậy kết quả hồi quy này hữu ích cho phân tích chính
sách đầu tư, chính sách kích cầu…


1.3. Những câu hỏi đặt ra cho một nhà kinh tế lượng


1.
Mô hình có ý nghĩa kinh tế không?


2.
Dữ liệu có đáng tin cậy không?


3.
Phương pháp ước lượng có phù hợp không?


4.
Kết quả thu được so với kết quả từ mô hình khác hay
phương pháp khác như thế nào?

1.4. Dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng




Có ba dạng dữ liệu kinh tế cơ
bản: dữ liệu chéo, dữ liệu chuỗi thời gian và dữ liệu bảng.


Dữ liệu chéo bao gồm quan sát cho nhiều đơn vị kinh tế ở một
thời điểm cho trước. Các đơn vị kinh tế bao gồm các các nhân, các hộ gia đình,
các công ty, các tỉnh thành, các quốc gia…


Dữ liệu chuỗi thời gian
bao gồm các quan sát trên một đơn vị kinh tế cho trước tại nhiều thời điểm. Ví
dụ ta quan sát doanh thu, chi phí quảng cáo, mức lương nhân viên, tốc độ đổi
mới công nghệ… ở một công ty trong khoảng thời gian 1990 đến 2002.


Dữ liệu bảng là sự kết hợp giữa dữ liệu chéo và dữ liệu chuỗi
thời gian. Ví dụ với cùng bộ biến số về công ty như ở ví dụ trên, chúng ta thu
thập số liệu của nhiều công ty trong cùng một khoảng thời gian.


Biến rời rạc hay liên tục


Biến rời rạc là một biến có tập hợp các kết quả có thể đếm
được.Ví dụ biến Quy mô hộ gia đình ở ví dụ mục 1.2 là một biến rời rạc.


Biến liên tục là biến nhận kết quả một số vô hạn các kết quả.
Ví dụ lượng lượng mưa trong một năm ở một địa điểm.


Dữ liệu có thể thu thập từ một
thí nghiệm có kiểm soát, nói cách khác chúng ta có thể thay đổi một biến số
trong điều kiện các biến số khác giữ không đổi. Đây chính là cách bố trí thí
nghiệm trong nông học, y khoa và một số ngành khoa học tự nhiên.


Đối với kinh tế học nói riêng và
khoa học xã hội nói chung, chúng ta rất khó bố trí thí nghiệm có kiểm soát, và
sự thực dường như tất cả mọi thứ đều thay đổi nên chúng ta chỉ có thể quan sát
hay điều tra để thu thập dữ liệu.

1.5. Vai trò của máy vi tính và phầm mềm chuyên dụng



Vì kinh tế lượng liên quan đến việc xử lý một
khối lượng số liệu rất lớn nên chúng ta cần dến sự trợ giúp của máy vi tính và
một chương trình hỗ trợ tính toán kinh tế lượng. Hiện nay có rất nhiều phần mềm
chuyên dùng cho kinh tế lượng hoặc hỗ trợ xử lý kinh tế lượng.







Excel


Nói chung các phần mềm bảng
tính(spreadsheet) đều có một số chức năng tính toán kinh tế lượng. Phần mềm
bảng tính thông dụng nhất hiện nay là Excel nằm trong bộ Office của hãng
Microsoft. Do tính thông dụng của Excel nên mặc dù có một số hạn chế trong việc
ứng dụng tính toán kinh tế lượng, giáo trình này có sử dụng Excel trong tính
toán ở ví dụ minh hoạ và hướng dẫn giải bài tập.


Phần mềm chuyên dùng cho kinh tế lượng


Hướng đến việc ứng dụng các mô
hình kinh tế lượng và các kiểm định giả thiết một cách nhanh chóng và hiệu quả
chúng ta phải quen thuộc với ít nhất một phần mềm chuyên dùng cho kinh tế
lượng. Hiện nay có rất nhiều phần mềm kinh tế lượng như:


Phần mềmCông ty phát triển


AREMOS/PC
Wharton Econometric Forcasting Associate


BASSTALBASS Institute Inc


BMDP/PCBMDP Statistics Software Inc


DATA-FITOxford
Electronic Publishing


ECONOMIST WORKSTATIONData Resources, MC Graw-Hill


ESPEconomic Software Package


ETNew York University


EVIEWSQuantitative Micro Software


GAUSSAptech System Inc


LIMDEPNew York University


MATLABMathWorks Inc


PC-TSPTSP
International


P-STATP-Stat Inc


SAS/STATVAR Econometrics


SCA SYSTEMSAS Institute Inc


SHAZAMUniversity
of British
Columbia


SORITECThe Soritec Group Inc


SPSSSPSS Inc


STATPROPenton Sofware Inc


Trong số này có hai phần mềm được sử dụng tương đối
phổ biến ở các trường đại học và viện nghiên cứu ở Việt Nam là SPSS
và EVIEWS. SPSS rất phù hợp cho
nghiên cứu thống kê và cũng tương đối thuận tiện cho tính toán kinh tế
lượng trong khi EVIEWS được thiết kế
chuyên cho phân tích kinh tế lượng.



























1.[You must be registered and logged in to see this link.]A.Koutsoyiannis,
Theory of Econometrics-Second Edition, ELBS with Macmillan-1996, trang 3






2.
[You must be registered and logged in to see this link.]Ramu Ramanathan,
Introductory Econometrics with Applications, Harcourt College Publishers-2002,
trang 2.









[You must be registered and logged in to see this link.]
Theo Ramu Ramanathan, Introductory Econometrics with Applications, Harcourt College Publishers-2002






[You must be registered and logged in to see this link.]
John Maynard Keynes, 1936, theo D.N.Gujarati, Basic Economics, 3^rd ,
1995, trang 3.






[You must be registered and logged in to see this link.]
Sẽ được giới thiệu trong chương 2.